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目录
忌序
致谢l
第1章 ?引言
? 1．1 ?外汇市场概述l
? 1．2 ?标价形式
? 1．3 ?关于风险的考虑
? 1．4 ?即期结算规则
? 1．5 ?到期和结算规则
? 1．6 ?截止时间
第2章 ?数学预备知识
? 2．1 ?布莱克-斯科尔斯模型
? 2．2 ?风险中性方法
? 2．3 ?布莱克-斯科尔斯方程的推导
? 2．4 ?关于ST的随机微分方程的积分
? 2．5 ?以即期价格对数表示的布莱克-斯科尔斯PDE系统
? 2．6 ?费尔曼一凯克和风险中性期望法
? 2．7 ?风险中性方法和漂移项假设
? 2．8 ?欧式期权的估价
? 2．9 ?“一价法则”
? 2．10 ?布莱克-斯科尔斯期限结构模型
? 2．11 ?布里顿一里泽恩伯格分析
? 2．12 ?欧式数码型期权
? 2．13 ?对于结算的调整
? 2．14 ?针对延迟结算的调整
? 2．15 ?运用傅立叶方法的定价法
? 2．16 ?“尖峰”系数：超越“厚尾”
第3章 ?德尔塔和市场惯例
? 3．1 ?标价法的惯例
? 3．2 ?关于很多Delta(德尔塔)的法则
? 3．3 ?关于外汇德尔塔的惯例
? 3．4 市场波动率截面
? 3．5 ?平值情形
? 3．6 ?市价勒式组合
? 3．7 ?微笑勒式组合和风险逆转工具
? 3．8 ?市价勒式组合图示6s
? 3．9 ?微笑内插：德尔塔所含多项式
? 3．10 ?微笑内插：SABR
? 3．11 ?总结性意见
第4章 ?波动率截面
? 4．1 ?波动率的构架：平坦的远期内插法
? 4．2 ?波动率截面的时间内插法
? 4．3 ?波动率截面的时间内插法：节假曰和周末
? 4．4 ?波动率截面的时间内插法：交易El内效果
第5章 ?局部波动性和暗含波动率
? 5．1 ?引介
? 5．2 ?福柯-普朗克方程
? 5．3 ?杜皮埃局部波动率的构建
? 5．4 ?暗含波动率及其与局部波动率的关系
? 5．5 ?作为条件预期值的局部波动率
? 5．6 ?外汇市场的局部波动率
? 5．7 ?扩散和关于局部波动率的PDE
? 5．8 ?CEV模型
第6章 ?随机波动率
? 6．1 ?引介
? 6．2 ?不确定的波动率
? 6．3 ?各种LSV模型
? 6．4 ?不相关的随机波动率
? 6．5 ?与即期价格相关的随机波动率
? 6．6 ?福柯-普朗克PDE方法
? 6．7 ?费曼一卡茨PDE方法
? 6．8 ?局部随机波动率(LSV)模型
第7章 ?定价和校准的数值方法
? 7．1 ?寻觅一维根：暗含波动率校准
? 7．2 ?非线性方数的
? 7．3 ?蒙特卡洛模拟法
? 7．4 ?金融学中关于“传导一扩散”的PDE系统1?
? 7．5 ?关于PDE系统的数值方法
? 7．6 ?显性有限差分法
? 7．7 ?针对非均匀网格的显性有限差分法l?
? 7．8 ?隐性有限差分法
? 7. 9 ?克兰科一尼科尔森解法
? 7．10 ?多维PDE系统的数值解法
? 7．11 ?非均匀筛子形成的实用解法
? 7．12 ?进一步阅读
第8代奇异期权：双值型期权和障碍型期权
? 8．1 ?反射原理
? 8．2 ?欧式障碍型期权和双值型期~1?
? 8．3 ?连续跟踪的双值型期权和障碍型期权20l
? 8．4 ?双向障碍型产品
? 8．5 ?关于局部和随机波动率的敏感性
? 8．6 ?障碍的弯曲