期权策略

内容简介

      《量化投资与对冲基金丛书：期权策略》详细介绍了美国期权市场的理论和实务，结合实际例子，让读者尽快掌握期权的有关知识。其中“篇”所介绍的期权策略在一般期权教科书上是没有提及的，与众不同的全新策略，胜算比一般的期权策略高出很多。《量化投资与对冲基金丛书：期权策略》通过大量实战例子，系统地介绍了各种高胜算的期权策略，教你如何在期权市场获胜，成为期权投资高手。

　　《量化投资与对冲基金丛书：期权策略》创用历史数据测试24种期权策略，使我们能够从中发现某些期权策略的致命弱点！我们通过经验和教训，创新很多鲜为人知的期权操作技术，例如：借势、与浪共舞、箱体套利等。

目录

第1部分 初级篇

第1章 期权基础知识

1.1 期权（Option）

1.2 看涨期权Call

1.3 看跌期权Put

1.4 期权金（Premium）

1.5 行使价（Strike Price）

1.6 行使价与股价的关系

1.7 到期日（Expiration Date）

1.8 内在价值（Intrinsic Value）

1.9 时间价值（Time Value）

1.10 时间价值损耗（Time Value Decay）

1.11 波幅（波动率，Volatility）

1.12 对冲比率（Delta）

1.13 希腊字母

1.14 牛熊比率（Put-Call Ratio）



第2章 看涨策略

2.1 买入看涨期权Call

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