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内容简介
本书通过详细的资料对对冲基金进行分析，使更多的人了解对冲基金的投资过程及其行为。本书主要内容包括：对冲基金的研究现状、对冲基金概念及其策略、对冲基金发展现状、经济繁荣期对冲基金业绩和投资行为、经济低迷期对冲基金的业绩、金融危机中对冲基金的投资行为、对冲基金业绩评价等。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景和研究课题
一、研究背景
二、研究课题
第二节 对冲基金研究现状
一、关于对冲基金回报
二、对冲基金业绩的评价
三、关于对冲基金的数据偏
第三节 研究内容和目的
一、研究内容
二、本书的目的
本章 小结
第二章 对冲基金概况
第一节 何谓对冲基金
一、基本的特征
二、对冲基金市场结构
三、对冲基金的投资流程
第二节 对冲基金的法律环境
一、1933年《证券法》
二、1940年《投资公司法》
三、1940年《投资顾问法》
四、1996年《证券市场促进法》
五、美国以外的相关法案
第三节 对冲基金的发展历程
一、初期阶段（1949～1967年）
二、黑暗时代（1968～1984年）
三、复活时代（1985～1998年）
四、活跃时期（1999～2007年）
五、理性发展期（2008至今）
第四节 对冲基金的投资策略
一、套利型
二、方向型
三、事件驱动型
第五节 对冲基金的风险
一、市场风险（real-ketrisk）
二、流动性风险（1．iquidityrisk）
三、信用风险（creditrisk）
四、操作风险（operationrisk）
五、其他风险
第六节 对冲基金的现状
一、对冲基金市场的扩大
二、对冲基金的投资主体
三、各地区的投资情况
本章小结
第三章 经济繁荣期对冲基金业绩与投资行为
第一节 繁荣期的金融市场
一、繁荣期的经济状况
二、繁荣的金融市场
三、对冲基金的市场
第二节 对冲基金的业绩
一、数据库的特征
二、收益率的比较
三、对冲基金的风险
四、夏普比率的比较
第三节 对冲基金投资行为的变化
一、宏观策略缩小
二、股票多空策略大行其道
三、事件驱动策略的飞跃
四、新兴市场的投资趋势
第四节 对冲基金和套利交易
一、什么是套利交易
二、套利交易发生的背景
三、对冲基金和套利交易
本章小结
第四章 经济低迷期对冲基金的业绩
第一节 经济低迷期的金融市场
一、低迷期的经济状况
二、低迷期的金融市场
第二节 经济低迷期对冲基金的业绩
一、IT泡沫崩溃后的对冲基金业绩
二、世界金融危机期间对冲基金业绩
第三节 对冲基金的损失和破产
一、对冲基金的损失
二、对冲基金的破产
第四节 对冲基金损失的原因
一、过度放大杠杆
二、流动性下降
三、风险管理不足
本章小结
第五章 对冲基金业绩评价
第一节 对冲基金和传统资产的相关性
第二节 对冲基金的资本资产定价模型
一、资本资产评估模型
二、对冲基金的资本资产定价模型的应用
三、CAPM的估计结果
第三节 法马一弗伦奇三因子模型
一、法马一弗伦奇三因子模型
二、对冲基金的应用
三、法马一弗伦奇三因子模型的估计结果
第四节 多因素模型
一、多因素模型
二、多因素模型的估计
本章小结
第六章 金融危机下对冲基金的投资行为
第一节 东南亚金融风暴
一、泰国铢的暴跌
二、危机蔓延
三、东南亚货币危机中的对冲基金
第二节 长期资本管理公司危机
一、长期资本管理公司的设立和快速成长
二、IXCM的巨额损