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内容简介
《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》所说的Portfolio理论是现代证券投资理论中的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个*的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》主要包括两大部分为经典的Portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的*控制等内容；第二部分为*Portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括*Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和*Portfolio权数的有序过程等内容。
目录
总序
前言
第二节 证券组合收益率的估计
第三节 投资组合线
第二章 投资风险的衡量
第二节 期望效用理论
第三节 M.V准则
第四节 两个例子
第三章 组合投资模型
第二节 有效集模型
第三节 有效集的几何算法
第四节 非负性组合系数的求解
第五节 含无风险资产的有效集
第四章 资本资产定价模型
第二节 CAPM模型的另一种推导方法
第三节 CAPM模型的应用
第四节 关于CAPM的实证研究
第五节 条件放宽下的CAPM模型
第六节 套利定价模型
第五章 含消费的动态投资组合的
第二节 HJB方程的导出
第三节 HJB方程的求解思路
第四节 线性调制器
第五节 费和投资的决策
第六节 两基金定理
第六章 随机Portfolio理论基础
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