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作者简介
本书使用方法
货币的时间价值
单利与复利
等效利率、有效利率和连续复利率
终值（FV）、现值（PV）、贴现率和贴现系数
净现值（NPV）和内部收益率（IRR）
价值加权收益率和时间加权收益率
年金
货币市场
存款单（CD）、商业票据（CP）、国库券、实际收益率和贴现率
起息日、内推法与外推法
零息**收益率与收益率曲线
零息**收益率、现货收益率曲线和自助法
平价收益率曲线
远期对远期收益率曲线
远期对远期、远期利率协议与期货
远期对远期利率
远期利率协议（FRA）
短期利率期货合同与保证金
基准风险
价差、蝶式价差与秃鹰价差
分割式**
**与回购市场
应计利息、清洁价格与肮脏价格
货币市场基础与**计息基础
到期收益率（YTM）
本期收益率与简单到期收益率
零息**与剥离**（STRIP）
资产抵押**（ABS）、贷款抵押**（MBS）、债务抵押债务（CDO）与资产担保**
**期货、换算系数与宜交割**（CTD）
现货持有套利与隐含回购利率
久期、修正久期、基点价格值（PVB）、基点美元值与凸性
避险比率
**回购与**逆回购
垫头与保证金
购／售回交易与售／购回交易
证券借贷及借用
掉期市场
利率掉期（IRS）
资产掉期和负债掉期
隔夜指数掉期
货币掉期
汇率
远期直接汇率和远期掉期
交叉汇率
短期交割日
远期对远期汇率
无本金交割远期外汇交易
期权
看涨期权和看跌期权
布莱克—斯克尔斯定价模型
历史波动率与隐含波动率
二项式定价模型
看涨期权与看跌期权平价
封顶、封底、双限和零成本期权
中止式远期、定幅式远期和参与远期
期权交易策略：跨式、勒式、差价、蝶式、秃鹰、比率差价以及风险逆转
障碍期权：触碰失效期权与触碰生效期权
信用衍生品，信用违约掉期，合成担保债务凭证，次违约篮掉期
期权中的“希腊字母值”：Delta、Gamma、Vega、Theta与Rho
统计
均值、中值和众数
方差和标准差
相关系数和协方差
概率密度和正态概率函数
风险管理和投资管理
风险价值
资本充足率
有效市场假说
附录
词汇表
货币市场和证券市场的天数／年惯例总结