量化投资-以MATLAB为工具

内容简介

基础篇的目的是吸引初级读者，以MATLAB工具箱的方式来介绍MATLAB，思路更加明晰，介绍的工具箱也都是与金融和投资相关的工具箱。篇针对的是对MATLAB熟悉的读者，结合更加贴近“实战”的内容，可以吸引读者。毕竟这部分读者更想看到的是在实际的投资中，用MATLAB能帮助到他们哪些内容（而不仅仅是某一个单一MATLAB函数介绍）。比如MATLAB能有效地缩短金融建模周期，能有效地进行交易系统的回测，能有效地进行参数分布的图形展示等等，这些都需要用实际的例子进行展示。

目录

基础篇
　第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
　　0.1 引言
　　0.2 基础知识
　　0.3 输入/输出
　　0.4 数据处理
　　0.5 数学运算
　　0.6 字符操作
　　0.7 日期时间
　　0.8 绘图相关
　　0.9 数学、金融、统计相关
　　0.10 其他
篇
　第1章 基于MATLAB的优化问题
　　1.1 基于MATLAB的线性优化
　　1.2 基于MATLAB的非线性优化
　　1.3 优化工具箱参数设置
　第2章 MATLAB与Excel的数据交互
　　2.1 数据交互函数
　　2.2 Excel-link宏
　　2.3 交互实例
　　2.4 数据的平滑处理
　　2.5 数据的变换
　第3章 MATLAB与数据库的数据交互
　　3.1 MATLAB实现
　　3.2 系统数据源配置
　第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
　　4.1 K线图的MATLAB实现
　　4.2 常用技术指标的MATLAB实现
　第5章 基于MATLAB的行情软件
　　5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
　　5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
　　5.3 扩展阅读
　第6章 基于MATLAB的随机模拟
　　6.1 概率分布
　　6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
　　6.3 随机价格序列
　　6.4 带约束的随机序列
　第7章 基于MATLAB的风险管理
　　7.1 背景介绍
　　7.2 MATLAB实现
　第8章 期权定价模型的MATLAB实现
　　8.1 概述
　　8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
　　8.3 二叉树定价模型研究
　　8.4 BAW定价模型研究
　第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
　　9.1 背景介绍
　　9.2 上证指数开盘指数预测
　　9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
　　9.4 基于C-SVM的期货交易策略
　　9.5 扩展阅读
　第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
　　10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍
　　10.2 WIND平台MATLAB接口介绍
　第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
　　11.1 品种的流动性
　　11.2 品种的波动性
　　11.3 小结
　第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
　　12.1 背景介绍
　　12.2 MATLAB实现
　　12.3 扩展阅读
　第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
　　13.1 国内期货柜台系统介绍
　　13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
　　13.3 开发前准备
　　13.4 C#版对接原理
　　13.5 NET接口QUANTBOX版项目介绍
　　13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QUANTBOX版项目）
　　13.7 MATLAB对接证券接口
　第14章 构建基于MATLAB的回测系统
　　14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
　　14.2 简单均线系统的MATLAB实现
　　14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
　　14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

摘要与插图

推 荐 序
近年来，量化投资在国内的发展势头迅猛。2012年3月成立的中国量化投资学会，仅半年时间就从十几个人的兴趣小组发展为中国的量化投资研究团体，吸引了中国许多有影响力的宽客加入，并在国内量化投资与对冲基金的发展上起到了重要的支持和推动作用。目前国内市场对于量化投资方面的书籍需求巨大，在这种情况下，中国量化投资学会提出编撰“量化投资与对冲基金丛书”的设想得到了业内人士的热烈响应，经过仔细的讨论研究后，本丛书设计为以下几个系列：（1）策略系列；（2）技术系列；（3）理论系列；（4）翻译系列；（5）人物系列。
本书特点
李洋与郑志勇撰写的《量化投资：以MATLAB为工具》一书是丛书“技术”系列的重要构成部分，本书阐述了MATLAB的基本架构、主要工具集、如何利用MATLAB编写量化策略等内容，在国内量化投资领域中，本书是不可多得的优质工具书。
MATLAB是一个庞大的体系，其官方工具箱就有数十种，内部函数有数百个，可以说学习MATLAB是一件没有尽头的事情。本书的基础篇运用简单的例子阐述了MATLB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，通过本篇，读者对MATLAB可以有一个基本的了解。
在篇部分，作者在介绍了优化问题和数据交互的相关内容后，以大量丰富的实例、图形、程序编码帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。例如在K线图及常用技术指标这部分，作者详述了如何通过MATLAB的内置函数candle实现K线图的绘制，使读者能够清晰明了地边学边操作。在风险管理方面，作者先简单有层次地介绍了VaR模型的相关内容及计算方法，使读者在明白相关构建对象的基础上学习用MATLAB进行数据提取、处理和分析。在设计交易相关内容方面，作者主要重点介绍了如何运用MATLAB与金融平台通讯，如何选择交易品种进行分析，如何构建MATLAB的回测系统，让读者不但学习到如何运用好MATLAB这一强大工具，也学习到量化投资背后的相关交易逻辑。
作者李洋是国内的MATLAB方面的专家，大学时就已经成为这方面的佼佼者，毕业后从事金融行业的实践经历助其在量化投资研究方面更上一层楼。初识李洋时，我就对他在MATLAB方面的造诣深为佩服，于是盛邀他为国内年轻的宽客们写一本有关MATLAB的书籍，于是便有了这本质量上佳之作，我甚是感谢。另一位作者郑志勇是我在方正富邦基金的同事，我们曾一起研究策略，运作产品，时间虽短，情谊绵长。
我相信本书作为《量化投资与对冲基金丛书》中的精品，一定会得到年轻宽客们的喜欢和认同！也希望各位对量化投资与对冲基金这个领域感兴趣的朋友们脚踏实地研究模型和市场，只要努力、勤奋，你终将在这个充满挑战与机遇的时代中实现自己的梦想。
丁鹏 博士
中国量化投资学会理事长
《量化投资——策略与技术》作者
/第一财经特邀嘉宾
2014年11月于上海