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内容简介
银行业专业人员职业资格考试每年两次，在第二、四季度进行，采用计算机闭卷答题方式。考试科目为《银行业法律法规与综合能力》和《银行业专业实务》。《银行业法律法规与综合能力》为必考科目；《银行业专业实务》分为四类，即《个人理财》《风险管理》《公司信贷》《个人贷款》，考生任意选择四门中的一门。针对这一特点，华图教育特邀知名专家、学者共同编写了这套《中国银行业专业人员职业资格考试专用教材》系列丛书，帮助考生提高复习效率，顺利通过考试，这套丛书涵盖了考试大纲列出的全部内容，知识全面且重点突出。并收录2019年考试真题，配有专家精准解析。无论是讲解部分还是试题部分，在体例、版式、栏目和内容设计上，都力图做到科学、实用。各章预测试题重要知识点，其精准的预见性与前瞻性可使考生实现效率和收益的化。
目录
第一章 风险管理内容
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 风险与风险管理的主要内容
第二节 商业银行风险的主要类别
第三节 商业银行风险管理的主要策略
第四节 商业银行的风险与资本
第五节 风险管理的数理基础、分析与运用
本章预测试题
参考答案及解析
第二章 商业银行风险管理基本架构
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 商业银行风险管理环境
第二节 商业银行风险管理组织及其职责
第三节 商业银行风险管理流程
第四节 商业银行风险管理信息系统
本章预测试题
参考答案及解析
第三章 信用风险管理
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 信用风险识别的主要内容和方法
第二节 信用风险计量
第三节 信用风险监测与报告
第四节 信用风险控制
第五节 信用风险资本计量
本章预测试题
参考答案及解析
第四章 市场风险管理
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 市场风险识别的主要内容和特征
第二节 市场风险计量
第三节 市场风险监测与控制
第四节 市场风险资本计量方法
第五节 交易对手信用风险的计量和管理
本章预测试题
参考答案及解析
第五章 操作风险管理
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 操作风险的主要内容和特征
第二节 操作风险评估
第三节 操作风险控制
第四节 操作风险监控与报告
第五节 操作风险资本计量
本章预测试题
参考答案及解析
第六章 流动性风险管理
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 流动性风险识别
第二节 流动性风险评估
第三节 流动性风险监测与控制
本章预测试题
参考答案及解析
第七章 其他风险管理
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 国别风险管理的内容及基本做法
第二节 声誉风险管理的内容及基本做法
第三节 战略风险管理的内容及基本做法
本章预测试题
参考答案及解析
第八章 风险评估与资本评估
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 全面风险与资本评估程序的内容
第二节 风险评估的内容、流程和实践
第三节 压力测试的内容和做法
第四节 资本评估
第五节 资本充足评估报告的基本内容
本章预测试题
参考答案及解析
第九章 银行监管与市场约束
本章知识框架图
本章知识点精讲
第一节 监管机构的监督检查
第二节 市场约束
本章预测试题
参考答案及解析
附录一
《风险管理》重要公式汇总
附录二
2014年6月银行业专业人员职业资格考试银行业专业实务-风险管理真题
参考答案及解析
摘要与插图
第一节风险与风险管理的主要内容①
一、风险、收益与损失（★★★★★）
（一）风险的含义
风险是一个宽泛且常用的术语。在本书中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
（2012年单项选择题）（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。
A. 保险；确定性B. 风险；不确定性
C. 保险；不确定性 D. 风险；确定性
【答案】 B
【名师详解】 风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
真题1-1
第一章风险管理内容
（二）风险与收益的关系
没有风险就没有收益。正确认识并深入理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展；另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理地促进商业银行优势业务的发展，进行科学的业绩评估，并以此产生良好的激励效果。
（三）风险与损失的关系
风险与损失有密切联系，根据风险的含义及产业实践，风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。严格来说，损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。
在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
16. 战略风险是一个简单的风险体系。（）
17. 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。（）
18. 监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。（）
19. 收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的量。它是用的投资成果表示方式。（）
20. 资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。（）
参考答案及解析
一、单项选择题
1.B［解析］ 商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力；②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变；③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值；⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
2.D［解析］ 全面风险管理模式体现了的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等的风险管理理念和