VIP会员
内容简介
《精通金融计算——金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）从金融学的基础概念出发，详细介绍了金融市场中主流的计算模型和分析方法，具体内容包括金融计算基础、统计学基础、货币市场、远期对远期利率和远期利率协议、利率期货、债券市场计算等方面。全书以惠普计算器与Excel电子数据表为基础来展示案例，使理论学习与实际操作相结合，对读者而言实用。
本书既可以作为各级从业人员提高业务的手头参考书，也可以作为岗位培训教材及自学进修的辅助教材，还可以作为高等院校金融专业的教材及教辅资料。
目录
目录
第一部分基础
第一章金融计算基础
关于公式
惠普计算器的使用
单利和复利
名义利率和实际利率
终值/现值，货币的时间价值
贴现因子
现金流分析、NPV、IRR和时间加权收益率
年金
使用惠普计算器进行现金流分析
内插与外推
习题
第二章统计学基础
算术平均数、几何平均数、加权平均数、中位数和众数
方差、标准差和波动率
相关和协方差
直方图、概率密度和正态概率函数
置信水平和正态概率表
习题
第二部分利率工具
第三章货币市场
概述
日/年规则
货币市场工具
货币市场运算
贴现工具
多息票CD
起息日
习题
第四章远期对远期利率和远期利率协议（FRA）
远期对远期、FRA和期货
FRA的应用
习题
第五章利率期货
概述
交易所结构和保证金
期货与FRA的对比
使用期货定价和对冲FRA
利率期货交易
习题
第六章债券市场计算
资本市场工具概述
特性与变化
债券定价介绍
各种收益度量和价格估计
价格/收益计算方法总结
久期、修正久期和凸性
债券期货
正向套利
习题
第七章回购、买/卖回和证券借贷
介绍
传统回购
追加保证金
一般抵押（GC）和特殊抵押
其他特征
买/卖回
清仓和重新定定价
证券借贷
不同交易间的对比
回购和证券借出的使用
习题
第八章零息利率和收益曲线
零息收益、票面收益和自助方法
远期对远期收益
总结
长期FRA
习题
第三部分外汇
第九章外汇
介绍
即期汇率
远期汇率
交叉汇率远期
短期
计算概要
起息日
远期对远期
无本金交割远期（NDF）
时间期权
长期远期
套利和FRA建立
贴现未来外汇风险
习题
M精通金融计算astering Finangial Calculations
目录第四部分互换和选择
第十章利率和货币互换
基础概念和应用
隔夜指数互换（OIS）
定价
互换估值
对冲利率互换
减弱型和远期启动互换
货币互换
习题
第十一章期权
介绍
期权定价思想
定价模型
OTC期权和交易所交易期权
FX期权起息日
买入和卖出期权交易
更多交易策略
期权对冲
“打包”期权
希腊字母
奇异期权
信用衍生品、合成CDO和次违约篮互换
习题
第五部分股票
第十二章股票
介绍
比率
估值
股票分拆和附权发行
股票指数
单一股票期货
股指期货
习题
第六部分黄金及其他商品
第十三章黄金及其他商品
黄金
黄金借贷、远期、互换和GOFO
其他商品
远期定价和便利收益
商品期货和EFP（实物交易）
FRA、互换和期权
习题
第七部分练习题提示和答案
第十四章练习题提示和答案
练习题提示
练习题答案