商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验

内容简介

本书从商业银行操作风险精细化的角度入手，针对风险管理实践中存在的问题，提出了相应的操作风险量化建模方法和技术。目的是为我国商业银行的操作风险防范与监管以及经济资本配置优化决策提供理论依据和适用方法，并为我国商业银行消化和实施《巴塞尔资本协议》提供技术支持。本书广泛地收集了我国商业银行操作风险事件案例，构建形成相对完备的外部数据库，简单介绍了目前主流的操作风险度量框架，并在此基础上针对目前理论和实践应用中出现的各类问题，引入相应的量化模型，并取得了良好的拟合效果。*后立足我国商业银行，提出了具有针对性的建议。本书对于我国商业银行在今后如何更地进行操作风险的防范与衡量方面，具有理论价值和实践意义。