内容简介
本书是浙江工商大学金融学院为提生金融数据分析能力，依托本校软件操作实验课程，并在多年教学实践基础上，形成的完整教案，并发展成为教材。本书弥补了我国目前缺少以金融数据分析为核心的相关系列实验教材的不足。版出版后，《EXCEL在金融中的应用》一书销量较好，为适应用书院校对教材内容不断更新的要求，版。EXCEL目前是应用广泛的数据分析工具。本书从EXCLE操作基础讲起，EXCEL VBA的基本操作、金融数据的获取和预处理、金融数据的图形展示、按揭贷款月还贷额的计算、债券相关计算、股票相关计算；通过本书的学者可以利用EXCEL分析和处理大多数金融问题。
目录
第pan style="font-family: 宋体;">章引言/1
1.pan style="font-family: 宋体;">为什么使用Excel/1
1.2 需要Excel VBA吗/2
1.3Excel金融建模的主要过程/2
1.4 Excel金融建模的格式要求/4
1.5排版惯例/5
1.6学/5
本章小结/5
/5
第2章 Excel基础/6
2.pan style="font-family: 宋体;">工作簿、工作表和单元格/6
2.2单元格引用/8
2.2.pan style="font-family: 宋体;">同一工作表中单元格的引用/8
2.2.2跨工作表单元格引用/9
2.2.3跨工作簿引用/10
2.2.4单元格区域命名/10
2.3公式和工作表函数/13
2.3.pan style="font-family: 宋体;">文本函数/13
2.3.2信息函数/14
2.3.3日期和时间函数/14
2.3.4引用和查询函数/15
2.3.5逻辑函数/16
2.3.6数学函数/16
2.3.7统计函数/16
2.3.8金融和财务函数/17
2.3.9数组函数/18
2.4数据排序/19
2.5 筛选/21
2.6条件格式/24
2.7数据验证/26
2.8单元格的隐藏和锁定/28
2.9工作表保护/30
2.10单变量求解/30
2.1pan style="font-family: 宋体;">模拟运算表/31
2. 12数据诱视表/33
2.13规划求解/37
本章小结/41
本章/span>/41
/42
第3章Excel VBA 简介/43
3.1Excel VBA编辑器/43
3.2变量、常量和运算符/48
3.2.pan style="font-family: 宋体;">变量和常量/48
3.2.2运算符/50
3.3数组/51
3.4 VBA对象/53
3.4.1Application 对象/54
3.4.2Workbook 对象/54
3.4.3Worksheet 对象/56
3.4.4Range 对象/58
3.4.5With 语句块/64
3.4.6 对象变量/64
3.5 函数/65
3.5.1 VBA函数/65
3.5.2用户自定义函数/67
3.6 VBA决策语句/69
3.6.1 If语句/69
3.6.2 Select Case 语句/70
3.7VBA循环语句/72
3.7.1 For循环/72
3.7.2Do循环/75
3.8字典/77
3.8.pan style="font-family: 宋体;">事前绑定和事后绑定/77
3.8.2给字典添加条目/78
3.8.3判断索引值是否已经存在/79
3.8.4条目数量的计数/79
3.8.5条目的移除/79
3.8.6读取索引值和条目值/79
3.9数组与单元格区域的互动/80
3.9.pan style="font-family: 宋体;">通过循环实现数组与单元格区域的互动/80
3.9.2将单元格区域的值读入数组/80
3.9.3将数组的值输出到单元格区域/81
本章小结/82
本章/span>/82
/83
第4章金融数据的获取和预处理/85
4.pan style="font-family: 宋体;">本地文本文件的导入/86
4.1.pan style="font-family: 宋体;">菜单模式导入本地文本文档数据/87
4.1.2使用VBA导入本地文本文档数据/91
4.2从互联网获取金融数据/95
4.2. pan style="font-family: 宋体;">通过菜单方式从网络获取金融数据/96
4.2.2使用VBA从互联网获取金融数据/96
4.3数据的排序/103
4.3.pan style="font-family: 宋体;">通过菜单方行排序/105
4.3.2利用VBA代行排序/105
4.4数据的筛选/107
4.4.pan style="font-family: 宋体;">通过菜单项“筛选”/107
4.4.2利用VBA/109
4.4.3调用数据库查行数据筛选/111
4.4.4利用ADO/115
4.5数据频率转换/118
4.5.pan style="font-family: 宋体;">日数据转换为月数据/118
4. 5.2日数据转换为季度数据和日数据转换为周数据/121
4.5.3利用VBA实现数据频率转换/122
4.6数据合并/125
4.6.pan style="font-family: 宋体;">利用VLookup（）函行数据合并/126
4.6.2利用数据库查行数据合并/130
4.6.3数据合并的VBA实现/133
本章小结/135
本章/span>/136
/136
第5章 金融数据的图形展示/137
5.1 Excel图表简介/137
5.1.pan style="font-family: 宋体;">嵌入式图表和分立式图表/137
5.1.2基本图表元素/141
5.2菜单模式下基本图表的绘制/142
5.2.pan style="font-family: 宋体;">菜单模式下饼图、条形图和柱形图的绘制/142
5.2.2通过菜单项绘制折线图或散点图/147
5.3通过VBA代码绘制基本图表/155
5.3.pan style="font-family: 宋体;">图表对象的建立/155
5.3.2设置图表数据系列/156
5.3.3设置图表类型/157
5.3.4常用图表元素的设置/158
5.3.5应用/159
5.4直方图的绘制/162
5.4.pan style="font-family: 宋体;">通过菜单模式绘制直方图/162
5.4.2利用VBA代码绘制直方图/167
本章小结/170
本章/span>/170
/171
第6章按揭贷款月还贷额的计算/172
6.pan style="font-family: 宋体;">月还贷额计算基本原理/172
6.1.1 变量列表/172
6.1.2等额本金下的月还贷额/173
6.1.3等额本息下的月还贷额/173
6.2工作表界面下按揭贷款月还贷金额/174
6.2.1 模形基本框架/174
6.2.2输入区域的数据验证/174
6.2.3贷款利率的引用/176
6.74修次数的计算/177
6.2.5支付次数列的设定/178
6.2.6偿还日期序列的设定/178
6.2.7各期本金偿还额的计算/178
6.2.8各期利息偿还额的计算/178
6.2.9其他偿还金额的计算/178
6.2.10工作表及行或列的隐藏/179
6.2.1pan style="font-family: 宋体;">单元格的保护/179
6.3利用VBA计算按揭贷款的月还贷额/180
6.3.1 添加工作表/180
6.3.2利用VBA计算月还贷额/183
本章小结/190
本章/span>/190
/191
第7章 债券相关计算/192
7.pan style="font-family: 宋体;">倩券应计利息的计算/193
7.1.pan style="font-family: 宋体;">日期处理相关函数/193
7.1.2剩余利息支付次数的计算/195
7.1.3上一次利息支付日的计算/196
7.1.4日计数因子的计算/197
7.1.5应计利息的计算/200
7.2 券内在价值的计算/201
7.3债券收益率的计算/202
7.3.pan style="font-family: 宋体;">到期收益率的计算/202
7.3.2实现的收益率/203
7.4债券久期的计算/205
7.5债券凸的计算/208
7.6债券相关计算举例/210
7.6.pan style="font-family: 宋体;">债券基本信息/210
7.6.2各相关指标的计算/211
7.7债券价格与收益率的关系/213
7.8债券价格如何间变化/216
本章小结/217
本章/span>/217
/218
第8章股票相关计算/219
8.pan style="font-family: 宋体;">股票行情和历史数据的获取/219
8.1.pan style="font-family: 宋体;">通过雅虎下载股票历史交易数据/219
8.1.2通过巨潮资讯下載股票历史分红数据/221
8.1.3通过Web查询获取历史分红
8.1.4通过 VBA导入历史分红数据/223
8.1.5分红比率的提取/225
8.2资产B系数的估计/226
8.2.pan style="font-family: 宋体;">历史β系数和调整的β系数/226
8.2.2利用Excel估计股票的历史系数/228
8.2.3B系数的调整/229
8.2.4利用VBA估计资产的β系数/232
8.3投资组合优化/235
8.3.pan style="font-family: 宋体;">投资组合优化简介/235
8.3.2资产期望收益率和协方差矩阵的估计/235
8.3.3投资组合的期望收益和风险/242
8.3.4利用Excel实现允许卖空下投资组合优化/243
8.3.5利用VBA实现允许卖空情况下投资组合的优化/247
8.3.6不允许卖空下投资组合优化/250
本章小结/257
本章/span>/258
/258
摘要与插图
Excel，将所学知识转化为一个个具体的金融模型，从而加深学生对所学知识的理解，提高其动手能力，提高其分析和解决实际金融问题的能力。
1.pan style="font-family: 宋体;">为什么使用Excel
很多读者都会问这个问题：我们有这么多的工具可以选择，比如SAS、Matlab、Py-thon或R，为什么唯独要偏爱Excel？本书编者认为，尽管上述工具，在许多方面比Excel有更率，但Excel有着其他工具无可比拟的优势。
，路径依赖。许多读者尤其是中国学生，很早已经接触Excel，对他们来说，Excel并不陌生，很容易上手。于是，他们不禁要问，同样能解决问题，我何必另起炉灶？
，融计算和展示于一体。Excel有丰富的内在函数，可以让使用者行各类计算和数据分析。同时，Excel也具有很好的结果展示界面。在同一个界面下，Excel可以将计算和分析结果以图、表或其他形式较为地展示出来。因此，在许多场合，使用者往往将Excel直接作为报告的工具。
第三，更重要的是群体效应。无论是在机关、事业单位还是企业，Excel无疑是为广泛的数据分析工具，在很多机构Excel甚成了的工具。因此，当读者在校期间熟练地掌握了SAS等工具，但当他们走向工作岗位时，却无奈地发现没有用武之地。
另外，大多数工作都需要协作完成。因此，如果你的同事都在使用Excel，而你使用SAS等工具与他们沟通将有阻碍。
上述三个方面造了Excel庞大的用户群，而这种惯会促使短时间内难以改变这种局面。因此，能够熟练地使用Excel会给你带来巨大的优势。
当然，与其他工具相比，Excel也存在明显的不利之处，比如运行效率的问题和大数据处理能力问题等。
1.2需要Excel VBA吗
一般情况下，使用Excel工作表足以处理绝大多数金融问题。也许读者听说过Excel使用中的“二八定律”这种说法，即80%的用户仅仅使用Excel中不到20%能。那么，Excel工作表已经足够强大，我们还有必要学span>VBA编程吗？这实际上可以分解为两个问题，即Excel VBA难学吗和学span>Excel VBA有意义吗。对于前者，本书作者认为，学span>VBA编程技能并没有想象中那么困难，这是因为：
，VBA根植于Excel。只要安装了微软的Excel,已经安装好了VBA,也不必另行安装任何其他软件。
，VBA很容易学。Excel VBA寄生于Excel，熟悉Excel可降低学span>ExcelVBA的难度。另外，Excel的录制能可以很大程度上降低学span>VBA的门槛。
当然，与Excel菜单模式不同，VBA使用代码来解决问题，这对没有任何编程经验的读者来说会存在程度的不适应。如果读者以前没有编程基础，请耐心读完第3章的内容，相信你能够很快掌握Excel VBA初步的编程技巧。而且，通过后续章节的案例学会发现，Excel VBA并没有你当初想象的这么难。
对于个问题，我们认为，掌握初步的VBA知识可提率，因此学的VBA知识是有必要的。
，在实际金融工作中，许多人需要每天重复做差不多同样的复杂问题。使用菜单模式不仅低效，而且频繁的“流水线”质的工作容易让人厌烦，从而增加错误的机会。通过Excel VBA，可以将这些复杂工作封装在程序中，以后使用时只需适当修改，可以交给计算机去执行了，而计算机不像人，它不会厌烦重复工作。相反，通过循环等方法，计算机可以容易地完成哪怕是几百万几千万次重复。
，许多金融工作需要我们根据某种情景作出判断，而这正是计算机程序所擅第三，使用计算机程序更方便合作者之行交流。在工作表界面下，建模者很难长的。
将自己的思路在模型中显示出来，合作者之间交流也较为麻烦。而在VBA中，通过代码的注释很容易表达程序编写人员的想法和意图。
1.3Excel金融建模的主要过程
无论通过Excel工作表界面还是通过Excel VBA来完成金融分析，我们都需要采取系统的思想，即在具体建模前作好规划。这时，适当使用FreeMind等思维导图工具对……