VIP会员
内容简介
为顺应金融市场大数据和信息化的潮流，适应评级行业日新月异的变化，大公 积极开展基于数理统计的信用评级方法研究，持续挖掘对评级结果具有显著预测能力的另类因子，深入探索量化评级模型的构建方法，并将研究成果形成本书，希望本书能够对我国信用评级行业的发展带来新的启发。本书围绕量化方法在信用评级领域的发展和应用这一主题，共分八个章节展开括：一、信用评级行业概况；二、信用评级中的量化研究方法及发展；三、债券信用评级的质量检验；四、债券二级市场估值研究；五、债券信用风险预警模型；六、行业关键要素识别与主体级别；七、债券组合指数的构建与风险管理；八、结语与展望。整体而言，全书主要展现年来信用评级行业中新兴的量化模型和数理方法，在未来的研究中，我们将继续针对债券市场和评级行业的特点，对其进行完善、优化和适应改进，推进信用评级行业所用模型和方法的持续创新。
目录
章 信用评级行业概况 节 信用评级理论概述 节 外评级行业的现状章 信用评级中的量化研究方法及发展 节 层次分析法 节 主成分分析 第三节 因子分析 第四节 KMV模型 第五节 CreditRisk+模型 第六节 蒙特卡洛方法 第七节 隐含评级 第八节 信用评级量化方法的发展第三章 债券信用评级的质量检验 节 研究意义和目标 节 非参数统计检验 第三节 评级质量检验统计方法 第四节 研究优势与创新点 第五节 应用案例第四章 债券二级市场估值研究 节 研究意义和目标 节 常见插值方法 第三节 几种常见债券估值方法的比较 第四节 估值方法的改进 第五节 研究优势与创新点 第六节 实证应用第五章 债券信用风险预警模型 节 研究意义和目标 节 研究方法 第三节 研究优势与创新点 第四节 实证应用第六章 行业关键要素识别与主体级别 节 研究意义和目标 节 研究方法 第三节 研究优势与创新点 第四节 实证应用第七章 债券组合指数的构建与风险管理 节 研究意义和目标 节 研究方法 第三节 研究优势与创新点 第四节 实证应用第八章 结语与展望参考文献